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期权日评0922:哎,那对熊比率没赚到钱

编辑:天纵小期    2022-09-23 10:54

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一、行情简述

50和300这行情。。。哎

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500和1000暂时横盘了几天,创业板稍微弱点。

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主要成分股,蓝筹股都一两个点的跌幅了。

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二、期权表现

今日整体各标的波动不大,期权的波动也不算很明显。

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虽然今日各指数延续跌幅,但是各期权合约隐含波动率并没有继续上升反而略微下降。这可能是投资者因为连续大跌,对于未来向下波动的预期略有下降所导致。

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三、商品期权

商品期权品种分化,地里长的上涨(花生、豆粕菜粕等),工业品分化。

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四、特色事件
最近股市的弱势,和这个还是有关系,日线上看是个主升浪。。。

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五、策略马后炮

股指期权上,卖狗4000减仓,移仓到了3900上,PTA则减仓了卖狗6000,加仓了5600沽。ETF期权,买4100沽卖4000沽两者抵消不赚不亏,移仓到4000-3900,同时创业板认沽略有加仓,50当月买沽2700和12月2600成日历对角。

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前面那个300的熊三腿,由于卖沽数量多于买沽,实际上那一组来看,是没赚到钱的,而且两者的时间价值都很小了,只存在择时的价值,波动率和时间维度上不能获利,那就都平了,移仓吧。

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来源:公众号(蜗牛期权)

期权
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