期货系统交易资金管理方面的心得分享？

有期货资金管理方面的问题，那一定是在期货市场交易了很久的老手,有了自己的一些认识和体悟，知道了资金管理是为了解决市场不确定性而设计的,也明白了资金管理的的重要性。我认为资金管理是一个交易员走向成熟的重要标志，是一个交易员通向成功的重要因素之一。

资金管理是指资金的配置问题，成功的交易员都是风险的厌恶者，他们不会让自己的帐户处于非控制的风险状态，他们不是哪些赚最多钱的人，但一定是在不利情况下交易资金损失程度最小的人。

交易这么多年，我已经不是当年那种追求暴利的交易者了，但我一定是交易资本最安全、回撤最小且持续稳定赢得人。因为，我认为资金管理的核心是确保交易资金安全。

很多非常有投机天分的交易者的交易帐户都曾出现过巨幅获利，但后来都出现了巨损，这是什么原因？那一定是赚钱之后保障自己的交易资金造成的。交易追求暴利是必须的,但前提一定确保交易资金安全。当然进出场技术、止损的执行、情绪性因素等也是帐面出现回撤的原因，但是最根本的问题一定是交易者无法确保资金的安全。一个交易员如果只会进攻、不会防守，那她所赚到的利润只会再次返还给市场。

破产概率有很多种,今天我所讲的是期货交易中的破产概率。那什么是破产概率呢?简单地说，是在一套技术指导下，进行多次交易后损失交易资金，使得后面的交易无法进行的概率。

当我开始交易时，我没有破产风险的概念，更不知道如何确保资金安全。当时我唯一的想法就是：如何避免破产的命运，如何保护好自己的资金安全,使自己的资金破产概率趋于为0，以提高我在市场的生存概率。

我们都知道,如果每次交易的仓位是重仓、满仓，不管你盈利多少倍，你都难逃全部输光的宿命，最终破产的概率接近于1。 理论上，你分的交易次数越多，你交易的风险就会越低,损失交易资金的概率就越低.想要确保资金安全,就必须明白如何计算破产风险概率。    

       首先给出一个破产风险的计算公式。

       破产风险R=[(1-（W-L）)/(1+(W-L)]**u
       其中：W=成功率，L=失败率，U=账户资金的总交易次数
       举例来说，有100元资本，正面朝上赢1元，反面朝上亏1元，我们假设，正面朝上的概率为0.6，反面朝上的概率为0.4
       破产概率R=（0.4/0.6）^10=0.017
       当胜率变为0.8的时候

      破产概率R=（0.2/0.8）^10=0.000000095

为了避免破产，我们的破产风险要趋近于0,这里并不是我们交易的时候分的次数越多越好，我们这里只是为大家建立一个概念交易的时候，我们首先要考虑的是本金安全，而不是考虑如何赚钱。只要破产概率接近于0，你在交易市场就不会破产。既然不会破产，你的本金是安全的，赚钱只是时间问题,如果你只会铤而走险，我告诉你，你只要走错一步，你的下场一定会很惨，很多高手都没有好下场。

现在我们应该明白成为优秀的风险管理者，就要寻找一个使破产风险趋近于0的仓位管理方法,方法有2个

1. 系统胜率越高，每次资金投入比越低，破产率越低

2. 当我们无法很好的提高系统胜率和报酬率的时候，最简单的方法是降低每次资金投入比例

3. 提高报酬率

除非，破产风险趋近于0，否则不应该交易。但是大多数交易员都忽视它，于是他们失败了。那些不知道自己破产风险的交易者应该计算一下：如果破产风险趋于0，自己的胜率、盈亏比，账户金额计算下的每笔投资风险都是资金管理应该考虑的要素.它只会让你生存的更久更好，但你也应该明白任何0%以上的破产风险都能确使你破产。

这样你通过破产概率公式知道了自己的每笔风险资金是多少后,你只要这么做,你损失资金的概率都非常低,至于如何提高自己的赚钱能力,咋们以后再慢慢探讨,看了这篇文章,你有何感想?是不是很惊讶?

现在期货市场品种那么多、机会那么多，你可以在自己交易资金的基础上赚很多个100%。但是，假如你的资金管理缺失了保障资金安全这道安全屏障，只需要一个100%回撤，你之前的辉煌都将不复存在。因此，保障资本安全都将是你交易生涯理中最优先要面对和解决的问题。